مقایسه‌ی پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس مدل‌های غیرخطی STAR و مدل‌های رقیب

این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده‌های ماهیانه‌ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل‌سازی و پیش‌بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می‌پردازد. هم‌چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می‌گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده‌ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل‌های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA  در پیش‌بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و  DAمی‌باشد. [1].Smooth Transition Regression